Данный подход позволяет не только прогнозировать курс (как в классическом ТА), но и анализировать скрытое присутствие “крупных денег”, как отражение их действий на торговом объеме и форме свечей. Спрэд – это разница между курсом открытия свечи и курсом закрытия, как следствие соотношения спроса и предложения в графическом отображении. Познакомитесь с методом торговли Ричарда Уайкоффа.Это первая часть материала о том как торговать можете узнать в статье — Как торговать Метод Вайкоффа.

Родившийся в то же десятилетие, что и Эллиотт и Вайкофф, он начал торговать ценными бумагами в 1902 году и, таким образом, разрабатывал свою рыночную теорию, наблюдая за тем же рынком что и Шабакер, Вайкофф и Эллиотт. Он был исключительно изобретательным техническим аналитиком, который также много торговал и писал о своей работе. Следующей фазой движения цены метод Вайкоффа называет изменение тенденции, при котором стоимость валюты выходит за рамки торгового диапазона, направляясь к новым максимумам.

Для тех, кто изучал работы Ричарда Вайкоффа, может быть без сомнения ясно, что он был один из самых великих трейдеров своего времени. Вайкофф был одним из первых людей, которые признают, что паттерны часто повторяются непосредственно в динамике цен. Из-за этого открытия он фактически изобрел технический анализ. Фактически, он анализировал рынки и динамику цен даже прежде, чем трейдеры начали постоянно использовать графики. Из множества книг по теме фондового рынка «Упражнения по чтению ленты» остается его наиболее значимой работой.

Читать книгу: «Основы технического анализа финансовых активов»

Ключевая особенность поглощения продавцов — повторяющаяся неспособность цен подняться выше. Поглощение продавцов чаще всего заканчивается пробоем вниз. VSA (аббревиатура от англ. Volume spread analysis) или анализ объемов – это распознавание активности на рынке. Если вы видите только график цены, вы слепы, только когда вы добавляете к нему объем (вертикальные линии в нижней части графика) вы можете анализировать рынок. При побарном анализе на различных тамйфреймах важно отслеживать активность игроков, как высокий или низкий объем. Большая часть работы по написанию ложилась на плечи Вайкоффа, и мотив в поисках нового материала открыл ему многие грани рынков акций, облигаций и товаров.

Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения. Эта стадия похожа на накопление, когда умные деньги заканчивают покупки и начинают постепенно фиксировать прибыль. Они не могут резко закрыть свои позиции, так как это нарушит баланс спроса и предложения. Двигая цену вверх и вниз, в рамках торгового коридора, постепенно закрывая позиции и привлекая в рынок новых покупателей.

Тогда, постепенно приобретая знания основных принципов успеха, они развиваются в хороших бизнесменов. Много внимания Шабакер уделял психологическим аспектам трейдинга. Торговля на краткосрочных рыночных колебаниях гораздо более соответствует человеческой психике, с ее потребностью в достаточно быстрых действиях. Эта книга предназначена для трейдеров, которые хотят научиться или улучшить результаты торговли акциями, как заявлено во введении.

Ричард Вайкофф – Библия дейтрейдера

Техника построения каналов (channeling) – наиболее удобный путь визуализации этого процесса. 6 иллюстрирует использование Эллиоттом построения каналов для определения последующего колебания на основе https://goforex.info/blog-trejdera/trejder-ili-upravlyayushhij.html предыдущей импульсной волны. Обратите внимание, как Canadian Pacific двигается в хорошо определенном канале. Ричард Вайкофф смог развить анализ рыночных колебаний и продвинуть его на один шаг вперед.

• В этот день можно наблюдать значительное увеличение объема и расширение ценового диапазона изменения.
• Амплитуда (высота или глубина) свинга вместе с его продолжительностью – вот два основных критерия используемые для определения относительной силы или слабости технической рыночной позиции.
• Ганн считал количество дней от максимумов и минимумов колебания для того, чтобы определить временные циклы и периоды.
• Рынок, в конце концов, покажет, что он готов вырваться из этого торгового диапазона, демонстрируя «знак силы» (sign of strength).

Метод Ричарда Вайкоффа выявляет намерения крупных игроков на бирже. Трейдеры, применяющие метод Вайкоффа, отслеживают, как Композитный оператор наращивает крупную позицию на дне рынка (accumulation, накопление) и распродает ее на вершине (распределение, distribution). Впадины и вершина формируется процессом, который Вайкоффом связывался с несколькими ключевыми концепциями, применяемыми в свинг-трейдинге. К ним относится «кульминация продаж» и «вторичная реакция». По мере роста своего благосостояния Уайкофф становился более альтруистическим, помогая начинающим трейдерам из числа широкой общественности изучить трейдинг и избежать убытков. В частности, начиная с 1922 года, он вёл колонку в The Saturday Evening Post, где публиковал статьи образовательного и разоблачающего характера, например, „Брокерская кухня, и как ее избежать“.

Похожие книги

В случае понижающегося тренда (для случая повышающегося тренда – все наоборот), предположим, что рынок двигался вниз и назревает падение. Первая попытка найти дно, называется „предварительной поддержкой“ (preliminary support). В такой день будет наблюдаться определенное увеличение объема, а рынок найдет какую-то поддержку или сделает краткосрочный минимум. Эту точку невозможно предвидеть, можно только наблюдать, как это происходит или видеть уже свершившийся факт.

Эти графики отвечают за Ваш профит, помогают не выходить из позиции раньше времени. „За гранью японских свечей“ – это вторая книга самого выдающегося эксперта по японским свечам и методам анализа графиков Стива Нисона ( первая… Именно здесь последние слабые инвесторы скупают акции в надежде вырваться из консолидации, в то время как цена быстро возвращается к ней. Этот шаг сопровождается большим объемом и большой динамикой, поскольку те инвесторы, которые попали в ловушку и купили на пробое, быстро начинают продавать, когда видят, что цена внезапно возвращается. На рынке также есть профессиональные участники рынка – это люди, которые живут с трейдинга. Они делают это, играя большим количеством (40 – 50 тысяч) контрактов одновременно.

Книги, описывающие торговлю по методам Вайкоффа

Когда биржа реагирует на техническую коррекцию понижающимися объёмами, а цена держится выше минимумов, это признак окончания распродажи и стабилизации на рынке. Волновые графики анализируют психологические аспекты рынка. Они учитывают поведение крупных и мелких игроков, их реакцию на происходящие события, а также поведение в критических зонах. У Ричарда Вайкоффа было множество последователей, один из которых Том Уильямс. Изучая практические примеры применения методики Вайкоффа, Уильямс разработал собственную методику технического анализа для работы с объёма под названием – VOLUME SPREAD ANALYSIS (VSA).

• Из-за этого открытия он фактически изобрел технический анализ.
• Вы можете абсолютно игнорировать тысячи советов, слухов, прогнозов и особенно так называемую инсайдерскую информацию, что наводняет Уолл-стрит.
• По словам Вайкоффа, рынок можно понять и предсказать с помощью детального анализа спроса и предложения.
• Они дрейфуют на рынке, очень часто рынок кусает их, они покидают трейдинг на время, потом возвращаются, но получают тот же результат.
• Акции в индексе могли быть замещены другими бумагами, являющимися активными лидерами в соответствующее время.

Шабакер классифицировал конкретные инструменты, которые помогают техническому аналитику не только прогнозировать движение рынка, но и распознавать знаки того, что рыночный свинг может закончиться. Он первым классифицировал общие графические формации, разработал теорию гэпов[2], формализовал использование трендовых линий и обосновал важность уровней поддержки и сопротивления. Немногим людям известно, что Шабакер был дядей РДЭдвардса (R. D. Edwards) и большая часть его книги „Технический анализ рыночных трендов“[3] является изложением работ Шабакера. Впадины и вершины формируются процессом, с которым Вайкофф связал несколько ключевых концепций, используемых всеми свинг-трейдерами. Это „кульминация продаж“ (selling climax) и „вторичная реакция“ (secondary reaction).

При этом, внутри канала понижающегося тренда должно присутствовать сильное бычье оживление. После того, как этот первый минимум колебания произошел и рынок реагирует небольшим повышением, понижающийся тренд восстанавливается и сметает последние длинные позиции в кульминации продаж. В такой день происходит значительное увеличение объема и расширение ценового диапазона изменения. Если к концу дня цены поднимаются, это показывает, что последние длинные позиции были смыты. Следующим происходит «автоматическое ралли» (automatic rally), относящееся, в основном, к закрытию коротких позиций. Никто из крупных участников рынка или институционалов еще не открывает значительных длинных позиций.

Ричард Вайкофф – его подход к торговле и книга Д.Хатсон. Метод Вайкоффа

Вайкофф также вставил в свою общую методологию использование графиков «крестиков-ноликов» для определения возможной длины колебания, в случае прорыва рынком боковых линий или графических формаций. Вайкофф разработал индекс, состоявший из пяти ведущих акций и предназначенный для ранней индикации разворотов рыночных колебаний. Акции в индексе могли быть замещены другими бумагами, являющимися активными лидерами в соответствующее время. Теория состояла в том, что пять ведущих бумаг должны быть наиболее чувствительными.